Insights de Futuros e Opções (F&O) para segunda-feira, 7 de outubro de 2024: Na semana passada, os mercados accionistas indianos caíram acentuadamente no meio da escalada do conflito Israel-Irão e das medidas de estímulo do governo chinês para relançar a sua economia vacilante.
Num duplo golpe, o índice Nifty 50 da Bolsa Nacional de Valores (NSE) registou a sua maior perda semanal em mais de 2 anos – queda de 4,3% na semana, para 25.015. O Nifty atingiu um novo recorde histórico de 26.277 em 27 de setembro. Da mesma forma, a BSE (Bolsa de Valores de Bombaim) Sensex de 30 ações também terminou 4,5% mais baixa, em 81.688. O Sensex atingiu um máximo de 85.978.
Om Mehra, analista técnico da SAMCO Securities, acredita que a dinâmica se tornou negativa, o que implica que qualquer possível recuperação do alívio poderá ser acompanhada por pressão de venda. O apoio imediato ao Nifty permanece em 24.800, acrescentou.
O OI (interesse em aberto) de futuros do Nifty para outubro subiu 3,4 por cento na sexta-feira, enquanto o Nifty caiu mais de 1 por cento. Da mesma forma, o Bank Nifty OI subiu 6,5%. O contrato futuro do Nifty teve um declínio de 66 pontos no prêmio em comparação com o Nifty à vista, enquanto o prêmio futuro do Bank Nifty para outubro caiu para 409 pontos, de 540 pontos no dia anterior.
Atividade de negociação de FII, DII em F&O – Veja o que você precisa saber sobre quem comprou e vendeu no mercado de derivativos na sexta-feira, 04 de outubro:
Os investidores institucionais estrangeiros (FIIs) foram vendedores líquidos agressivos pelo segundo dia consecutivo na sexta-feira. Segundo dados da NSE, os FIIs venderam 79.868 contratos de futuros de índices por dia após a venda líquida de 1.55.282 contratos. Os FIIs venderam 62.866 contratos de futuros Nifty no valor líquido de Rs 3.976 milhões; 1.200,73 crore com 15.328 contratos em futuros do Bank Nifty e 669 contratos em futuros Midcap Nifty.
Em meio às vendas líquidas de futuros do Nifty, as posições em aberto (OI) dos FIIs em futuros do Nifty aumentaram 3,8%; Indicando assim uma combinação de acúmulo de posições longas não regulamentadas e novas posições curtas em contratos Nifty. Da mesma forma, o OI no Bank Nifty subiu mais 20 por cento – sugerindo a adição de posições curtas em contratos bancários
Depois disso, o rácio longo-curto de FIIs em futuros sobre índices caiu para 1,4:1, contra um máximo de 4,4:1 no fecho da negociação em 27 de Setembro. Este índice agora implica que os FIIs tenham múltiplas apostas nos futuros de índices longos para cada posição curta.
Por outro lado, os investidores institucionais nacionais (DIIs) acrescentaram novas apostas no lado curto, à medida que o rácio longo-curto nos índices futuros caiu de 0,6 para 0,56.
Enquanto isso, os investidores de varejo ficaram otimistas pela primeira vez desde 27 de agosto. O rácio longo-curto saltou para 1,1:1 – implicando múltiplas posições longas em futuros de índices para cada negociação curta.
Os traders proprietários também reduziram substancialmente as suas posições curtas, à medida que o rácio aumentou de 0,54 para 0,68. Este rácio implica que os traders proprietários detêm 3 posições longas em futuros de índices para cada 2 apostas curtas.
Principais insights do Nifty, dados de opções do Bank Nifty
O Nifty PCR (Put Call Ratio) para a série encerrada em 10 de outubro ficou em 0,44; O que é um indicador bastante pessimista. Há chamadas agressivas a preços de exercício de 26.000 e acima. Negociações ativas também foram observadas no strike de 26.200 – 26.800. A gravação máxima de chamadas foi visível em 26.400 chamadas, sugerindo resistência potencial no nível 25.350 para o índice Nifty 50.
Por outro lado, um aumento significativo no OI foi observado em 24.000 e 23.500 opções de venda. Algumas opções de venda foram vistas no nível de 24.800, indicando a possibilidade de suporte para o índice perto do nível de 24.750.
O sentimento de baixa também dominou o mercado de opções do Bank Nifty, com a emissão de opções de compra superando a emissão de opções de venda em uma proporção de 2:1. 52.500 e 53.000 chamadas contêm OI significativo com gravação de chamadas significativa. Por outro lado, alguns escritos colocados eram visíveis em 50.500 strikes.
Ações de alta e baixa
Entre as ações individuais da F&O, Apollo Tyres, Godrej Properties e M&M Finance parecem ter testemunhado novas adições às posições no lado vendido da negociação. Visto que algumas compras eram visíveis no balcão da Tata Chemicals.
Estoque na segunda-feira, 7 de outubro, durante o embargo de F&O
Estas são as 7 ações que foram colocadas sob período de restrição em futuros e opções na segunda-feira – Bandhan Bank, Birlasoft, GNFC, Granules India, Hindustan Copper, Manappuram Finance e RBL Bank.
Publicado pela primeira vez: 07 de outubro de 2024 | 9h17 É
