F&O Insights para segunda-feira, 23 de setembro de 2024: O índice NSE Nifty 50 subiu mais de 2% até agora em setembro, ganhando impulso após o corte abundante da taxa do Fed dos EUA na semana passada.
No meio da corrida de alta, os investidores institucionais estrangeiros (FII) parecem bem posicionados para beneficiar da recuperação, dada a média do rácio longo-curto de cerca de 2 nos futuros de índices ao longo de Setembro. O índice subiu acima de 3 na sexta-feira, com os FIIs acrescentando novas apostas longas e agressivas no Nifty e no Bank Nifty, enquanto os investidores de varejo foram vistos mantendo posições curtas significativas.
Na sexta-feira, os futuros do Nifty para setembro subiram mais de 1 por cento, enquanto o OI caiu 5,5 por cento, à medida que os traders mudaram as apostas para a série de outubro. Os futuros de setembro terminaram com desconto de 24 pontos, fechando em 25.791.
Tecnicamente, o Nifty se estabeleceu acima do doji previamente formado, o que indica força. Assim, o impulso de alta em curso provavelmente levará o Nifty para os níveis 25.900-26.000, disse Hrishikesh Yedve, Asit C Mehta AVP Pesquisa técnica e de derivativos em intermediários de investimento em uma nota
No lado positivo, 26.000 funcionarão como uma barreira imediata para o Nifty. No lado negativo, 25.500 atuarão como um suporte imediato para o Nifty, seguido pelo suporte 15-DEMA, que está colocado em torno do nível 25.300, disseram analistas.
Ecos de cenas semelhantes, Osho Krishan, Analista Sênior – Técnico e Derivativos da Angel One Dado o impulso contínuo, 25.900 – 26.000 provavelmente será considerado como um possível nível-alvo para o Nifty esta semana, disse ele.
Enquanto isso, o Bank Nifty subiu pelo sétimo dia consecutivo na sexta-feira. O índice subiu 1,4 por cento, enquanto os futuros de setembro avançaram apenas 0,7 por cento, com o contrato sendo negociado com um forte desconto de 242 pontos contra um prêmio de 140 pontos na sessão anterior.
Tecnicamente, o Bank Nifty rompeu com um novo padrão de fundo arredondado. O índice pode testar o nível de 57.000 no médio prazo de acordo com o rompimento do padrão inferior arredondado, disse Hrishikesh Yedve.
No entanto, no curto prazo, o Bank Nifty enfrentará resistência em torno do nível 55.000. No lado negativo, o nível de rompimento próximo a 53.350 e o nível psicológico de 53.000 atuarão como pontos de apoio.
Principais insights do Nifty, dados de opções do Bank Nifty:
O mercado de opções reflete um sentimento de alta, caracterizado por vendas de opções de venda mais pesadas do que por vendas de opções de compra. Foram observados contratos em aberto significativos em 25.500 opções de venda (contratos de 76,37 lakh) e 26.000 opções de compra (contratos de 63,78 lakh).
Este desenrolar das posições de compra com preços de exercício mais baixos, juntamente com a adição de posições de venda, cria uma estrutura de mercado positiva, disse Dhupesh Dhameja, analista técnico da Samco Securities.
A negociação mais ativa foi de 25.800 a 25.900 opções de compra e de 25.600 a 25.700 opções de venda. O índice de opções de venda (PCR) aumentou de 0,78 para 1,48, indicando uma forte tendência de alta à medida que os subscritores de opções de venda ganharam domínio. A dor máxima está posicionada em 25.750, o que marca um nível de pivô chave para movimentos futuros do mercado, destacou o analista.
No caso do Bank Nifty, foram observadas posições em aberto significativas em 54.000 opções de compra (contratos de 22,97 lakh) e 53.000 opções de venda (contratos de 24,40 lakh). As negociações ativas giraram em torno de 53.500 a 53.600 opções de compra e 53.300 a 53.400 opções de venda, refletindo um forte viés de alta, disseram analistas da SAMCO Securities.
Os redatores de opções de compra estão reduzindo suas posições e subindo, enquanto os redatores de opções de venda estão aumentando agressivamente suas apostas, indicando uma estrutura de alta. O nível 54.000 está emergindo como uma resistência chave.
O índice de opções de venda (PCR) aumentou de 0,95 para 1,48, indicando um forte sentimento de alta à medida que os subscritores de opções de venda ganharam domínio. De acordo com a nota, o ponto mais problemático é 54.000, o que marca um importante ponto de articulação para uma possível reversão do mercado.
Atividade de negociação de FII, DII em F&O – O que você precisa saber sobre quem comprou e vendeu no mercado de derivativos no dia 20 de setembro?
A rede de FIIs comprou 1.35.601 contratos de futuros de índices no valor de Rs 9.144,57 milhões na sexta-feira, de acordo com dados da NSE. Os FIIs compraram 1.10.626 contratos de futuros Nifty no valor líquido de Rs 7.128,20 milhões; E 25.878 bancos compraram futuros do Nifty no valor de 2.078,80 milhões de rupias, enquanto as midcaps líquidas venderam 1.913 contratos de futuros do Nifty.
Apoiando a compra agressiva, os contratos em aberto (OI) globais dos FIIs em futuros de índices aumentaram 9,9%, para 6,92 lakh contratos – dos quais 73% das posições eram apenas em futuros do Nifty, enquanto o Bank Nifty representava cerca de 18% de OI.
Depois disso, o rácio long-short de FIIs em futuros de índices subiu acima de 3:1; Isto significa que os investidores estrangeiros detêm agora mais de 3 posições longas em futuros de índices para cada aposta no lado curto.
Enquanto isso, os investidores de varejo aumentaram as apostas em ambos os lados vendidos, com vendas líquidas de mais de 1 lakh de contratos. A relação long-short caiu para 0,50, de 0,64 no dia anterior. Este rácio implica agora que os investidores de retalho detêm agora 2 posições curtas em futuros de índices para cada aposta no lado longo.
Considerando que os investidores institucionais nacionais (DIIs) detinham cerca de 2 posições longas para cada 3 apostas no lado curto da negociação.
Ações de alta e baixa
O ICICI Bank obteve ganhos longos significativos na sexta-feira, com as ações subindo 2,2 por cento devido a um aumento de 10,2 por cento na OI. Larsen & Toubro, Hindustan Unilever e Bosch também registraram alguns longos avanços.
Por outro lado, a Grasim foi a única ação que testemunhou alguma atividade de venda a descoberto, já que a ação caiu 2,2% e a OI aumentou 4,5%.
Ações durante o período de proibição de F&O na segunda-feira
Um total de 11 ações foram colocadas sob proibição de F&O hoje – Aarti Industries, Biocon, Chambal Fertilizers, GNFC, Granules India, LIC Housing Finance, National Aluminium, OFSS, PNB, RBL Bank e SAIL.
